integrated financial services
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Referenzprojekte

Hier können Sie eine Auswahl unserer Referenzprojekte kennen lernen und lesen, was unsere Kunden über uns sagen!

Konsistente Treasury P&L

Controlling/Accounting

Kunde

Internationale Spezialbank

Aufgabe

  • Neukonzeption der Treasury-Performance unter Berücksichtigung
    • konsistenter, überleitbarer Ergebnissichten (barwertig/ökonomisch, IFRS, HGB)
    • der Risiko- und Steuerungsinformationen
    • Ermittlung des Strukturbeitrags des Kreditportfolios
    • P&L-Attribution
Projekt-
vorgehen
  • Aufnahme und Abstimmung der fachlichen Anforderungen ("Zielbild")
  • Umsetzung in Fachkonzepten (und anschl. in IT-Konzepten) inkl. "Rapid Prototyping"
  • Konzeption und Umsetzung einer Überleitungsrechnung zwischen dem ökonomischen und dem Bilanzergebnis auf Einzelkreditebene
  • Begleitung der technischen Umsetzung, Testing und Abnahme
  • Produktive Einführung und Adjustierung
  • Sicherstellung und Reconciliation der Treasury- und Controlling-Bestands-informationen zum Kreditportfolio in der Aktiv-Passiv-Steuerung
  • Weiterentwicklung im laufenden Betrieb

Weiterentwicklung von Depotsystemen

Projekt- und Testmanagement

Kunde

Wertpapierhaus der öffentlich-rechtlichen Finanzgruppe

Aufgabe

  • (Multi)-Projekmanagement und Testmanagement im Rahmen der Weiterentwicklung von Depotsystemen
  • Regulatorik u.a. EMIR, MIFID, MIFIR, FATCA, Investmentsteuerreformgesetz
  • Datawarehousing, Datenaufbereitung und Bereitstellung von Daten zur Performancemessung im Vertrieb, Prozessoptimierungen im Kundenpoutput und Belegwesen
Projekt-
vorgehen
  • Projektinitiierung, Planung, Steuerung und Reporting anhand internationaler Projektmanagementstandards (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM und Six Sigma)
  • Flexibler Methodeneinsatz u.a. (Lean, PSP, Netzplantechnik, Meilensteintrendanalyse, Kanban)
  • Einhaltung von IT Governance Frameworks (u.a. ITIL, COBIT)
  • Testmanagement nach ISTQB

Implementierung einer Softwareplattform für IPV

Business Analysis

Kunde

Führende, international agierende Geschäftsbank

Aufgabe

  • Implementierung einer strategischen, weltweiten Plattform zur Durchführung von IPV (unabhängige Verifizierung der Bewertung von Handelsprodukten)
Projekt-
vorgehen
  • Erstellung von Spezifikationen
  • Fachliche Objektmodellierung
  • Querschnittliche Analyse und Vereinheitlichung von Verarbeitungsschritten
  • Erstellung generischen Konzepte
  • Design von Prozessen
  • Abstimmung zwischen Fachbereichen und Entwicklerteam bezüglich Fachanforderungen und technischer Implementierung
  • Sprint-Planung mit dem Entwicklerteam in Scrum-Projektorganisation

Bewertungsvalidierung von Zins- und FX-Derivaten (Murex)

Frontoffice

Kunde

Landesbank

Aufgabe

  • Im Rahmen einer Murex-Einführung
    • Sichtung aller Produkte und deren Bewertungsansätze
    • Revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse
Projekt-
vorgehen
  • Identifikation von Modellabweichungen innerhalb des Konzerns
  • Validierung neuer Bewertungsmodule im Frontoffice-System Murex insbesondere für den Einsatz von CMS-Derivaten
  • Definition von Testfällen für Zins- und FX-Derivate
  • Durchführung von Vergleichsrechnungen zwischen Murex und MS Excel (unter Berücksichtigung einer eigenentwickelten Bewertungs-Library)

Ermittlung der täglichen zinsinduzierten P&L

Linienunterstützung

Kunde

Führende, international agierende Geschäftsbank

Aufgabe

  • Barwertrechnung des Zinsportfolios (Swaps, Futures, etc.) anhand Full Revaluations sowie Pricing Tests
  • Ermittlung Handels-unabhängiger Adjustments
  • Tägliches Reporting der Ergebnisse, Kommunikation mit FrontOffice und Controlling
Projekt-
vorgehen
  • Tägliche Kalibrierung von Marktdaten in einem MultiCurve-Setting
  • Betreuung der Bewertungsprozesse
  • Prüfung der ermittelten Ergebnisse auf Plausibilität
  • Weiterentwicklung der eingesetzten Modelle und Tools im laufenden Betrieb (MS Access, Excel)

Einführung Abwicklungssystem und De-Migration von WP-Serviceprovider

Operations / Prozesse

Kunde

Finanzdienstleister für komplexe Finanzportfolios

Aufgabe

  • Einführung von GLOSS als neues Wertpapierabwicklungssystem und De-Migration von einem großen Wertpapierserviceprovider
  • Einführung von GLOSS als neues Abwicklungssystem für Exchange Traded Derivate uns De-Migration von einem großen WP-Serviceprovider
  • Einführung von GLOSS als neues Treasury-Abwicklungssystems (FX, MM) einschl. des Treasury-Subledgers und De-Migration des Legacy-Systems TradeThru
Projekt-
vorgehen
  • Business Analyse/Requirement Management: Aufnahme und Abstimmung der fachlichen Prozesse und Anforderungen ("Zielbild")
  • Fachl. Vorgaben für (Fach- und IT-)Konzeptionen und deren revisionssichere Dokumentation
  • Begleitung der technischen Umsetzung und Integration in die Systemarchitektur
  • Testmanagement: Testkonzeption und -durchführung, Issue Tracking und Defect Management einschl. revisionssicherer Dokumentation
  • Migrationskonzeption, -umsetzung, -abnahme und revisionssichere Dokumentation
  • Go-live Management und Support

Einführung eines eigenentwickelten Risikocontrolling-Systems zur VaR-Rechnung

Regulation / Risiko

Kunde

Internationale Spezialbank

Aufgabe

  • Konzeption, Umsetzung und Einführung eines eigenentwickelten Marktpreisrisiko-Systems zur VaR-Rechnung
  • Integration mit dem Frontoffice-System Murex
  • Projekt- und Testmanagement
Projekt-
vorgehen
  • Business Analyse und Anforderungsdefinition sowie Konzeption der konzernweiten VaR-Rechnung auf Basis historischer Simulation
  • Konzeption des Zusammenspiels der Szenariorechnung auf Einzelpositionsebene über das Frontofficesystem und Bewertungsbibliotheken sowie der VaR-Rechnung im Marktpreisrisikosystem
  • Begleitung der Umsetzung und Integration in die Systemarchitektur
  • Testkonzeption und -durchführung, Issue Tracking und Defect Management einschl. revisionssicherer Dokumentation
  • Go-live Management und Support

Konzeption und Umsetzung einer Risikotragfähigkeitsrechnung

Regulation / Risiko

Kunde

Landwirtschaftlicher Spezialfinanzierer

Aufgabe

Konzeption und Umsetzung einer konsistenten Geschäfts- und Risikostrategie

Projekt-
vorgehen
  • Dokumentation der Geschäftsstrategie
  • Ermittlung der Geschäftsrisiken (Kredit-, Marktpreis-, Operationales und Liquiditätsrisiko)
  • Konzeption und Aufbau der Risikotragfähigkeitsrechnung unter Berücksichtigung der
    • Festlegung der steuerungsrelevanten Sichtweise
    • Ermittlung der Risikodeckungsmassen
    • Risikoaggregation
    • Definition von Stresstests
    • Konzeption eines Limitsystems
  • Festlegung und Dokumentation der Risikoprozesse unter besonderer Berücksichtigung
    • des Regelwerks
    • der Kreditprozesse
    • des Reporting sowie
    • der Überwachung der ausgelagerten Prozesse

Optimierung der Kreditprozesse

Prozessmanagement

Kunde

Landwirtschaftlicher Spezialfinanzierer

Aufgabe

Analyse und Optimierung der Kreditprozesse

Projekt-
vorgehen
  • Prozessaufnahme und -analyse der Ist-Prozesse
  • Dokumentation der bestehenden Prozesse (BPMN)
  • Optimierung und Definition der Soll-Prozesse z.B. durch
    • Eliminieren überflüssiger Prozessschritte
    • Zusammenfassen von Prozessteilen
    • Umstellen von Prozess-Schritten
    • Etc.
  • Dokumentation der Soll-Prozesse (grafisch – BPMN und tabellarisch im „IBZED-Code“)
  • Begleitung bei der Einführung der optimierten Prozesse

(Multi)-Projektmanagement im Rahmen der Weiterentwicklung von Depotsystemen

Projektmanagement

Kunde

Wertpapierhaus/Asset Manager der öff.-rechtl. Finanzgruppe

Aufgabe

Multiprojektmanagement im Rahmen

  • der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen (u.a. EMIR, MIFID, MIFIR, FATCA, Investmentsteuerreformgesetz)

sowie interner Anforderungen in den Depotsystemen, wie z.B.

  • Datawarehousing
  • Datenaufbereitung und Bereitstellung von Daten zur Performancemessung im Vertrieb
  • Prozessoptimierungen im Kundenoutput und Belegwesen
Projekt-
vorgehen
  • Projektinitiierung, Planung, Steuerung, Risikomanagement und Reporting anhand internationaler Projektmanagementstandards (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM und Six Sigma)
  • Flexibler Methodeneinsatz u.a. (Lean, PSP, Netzplantechnik, Meilensteintrendanalyse, Kanban)
  • Einhaltung von IT Governance Frameworks (u.a. ITIL, COBIT)
  • Testmanagement nach ISTQB

Einführung von Murex für Wertpapiere und Schuldscheindarlehn

Testmanagement

Kunde

Spezialbank

Aufgabe

Testmanagement

Projekt-
vorgehen
  • Konzeption von System-, Integrations-, Regressions- und Abnahmetests für die Einführung von Murex 3.x als Front-2-Back-System für Schuldscheine und Bonds
  • Planung und Steuerung des gesamten Testprozesses
  • Koordination aller Testaktivitäten zwischen Projektleitung, IT und Fachbereichen (Frontoffice, Backoffice, Risk Controlling, Accounting)
  • Entwurf und Aufbau einer zentralen Testfalldatenbank mit MS-Access zur Steuerung von Testabdeckungsgrad und Teststatus
  • Spezifikation von Testfällen für die Murex Workflows sowie die Schnittstelle zu Abwicklungssystem DWP-WP2
  • Teststatusreporting im Projektlenkungskreis
  • Testdokumentation
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